Il nostro sistema di trend scoring è pensato per individuare quali asset classes sono in trend positivo, quali trend sono più forti e quali livelli di entrata sono convenienti. 

  • Trend – il livello dei prezzi viene confrontato con la media mobile a 10 mesi. Se i prezzi sono sopra la media mobile il prezzo si considera in trend rialzista. Al contrario, se i prezzi di mercato sono sotto la media mobile, il trend è considerato al ribasso.
  • Momentum – viene fatto un ranking sulla base di una media ponderata del rendimento a 3, 6 e 9 mesi. Rispetto ad altri sistemi che generalmente guardano al rendimento degli ultimi 12 mesi, noi assegniamo un peso maggiore ai rendimenti più brevi ottenendo un modello più reattivo.
  • Timing – per ogni asset calcoliamo la distanza in percentuale e la distanza in termini di numero di standard deviation rispetto alla media mobile (z-score). Una eccessiva distanza dalla media mobile può significare che il mercato è troppo ipercomprato o ipervenduto. 

 Il modello è basato sulle chiusure mensili (in valuta locale) e viene quindi aggiornato alla fine di ogni mese.

Aggiornato al 31/05/2019.

 

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