Programma Investitori Professionali

Disponiamo di una vasta gamma di corsi avanzati per investitori professionali su tutte le aree che riguardano la costruzione e la gestione dinamica di portafogli di investimento.

Business cycle analysis

  • Business cycle e investimenti
  • Anatomia di una recessione
  • Leading, coincident e lagging indicators 
  • Leading indicators: lo stock market, la curva dei rendimenti, gli spread di credito
  • Il mercato del lavoro
  • La spesa dei consumatori 
  • Business activity
  • Il settore edilizio

ETF - Corso Avanzato

  • Replica fisica e sintetica
  • Creation e redemption in kind
  • Tracking difference e tarcking error
  • La liquidità di un ETF
  • Currency hedging: meccanica, costi espliciti ed impliciti
  • Investimenti alternativi con ETF
  • L’effetto del contango
  • Smart beta ETF

La volatilità come asset class

  • Definizione di volatilità
  • Opzioni e volatilità implicità
  • Il volatility risk premium
  • Il Volatility index
  • Futures e opzioni sul VIX
  • Strumenti exchange traded lunghi e corti volatilità
  • Caso: il volmageddon del febbraio 2018

Investimenti alternativi

  • Una definizione di investimenti alternativi
  • Caratteristiche e correlazioni
  • Riduzione dei rischi: metalli preziosi, long volatility, short biased, tail hedging
  • Protezione dall’inflazione: commodities, real estate, natural resources, infrastructures
  • Rendimento: directional hedge funds, private markets, short volatility
  • Approfondimenti: in problema del contango nell’investimento in commodities.
  • Approfondimenti: gli ETP sulla volatilità

ASSET ALLOCATION TATTICA

  • Introduzione all’asset allocation tattica quantitativa
  • Obiettivi dell’asset allocation tattica
  • Momentum assoluto e relativo
  • Relative strength per aumentare il rendimento atteso
  • Il trendfollowing come riduzione del rischio
  • L’ottica value nell’asset allcation
  • Il timing nell’asset allocation tattica
  • Caso pratico: la costruzione di un modello momentum

 

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Possiamo organizzare corsi personalizzati anche su argomenti diversi da quelli indicati. Contattaci per informazioni

 

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