Asset allocation strategica
WEBINAR

Corso di asset allocation strategica

Durata: 1 webinar da 3 ore 

 

Un corso creato per fornire dei criteri di buon senso per definire un’asset allocation strategica di lungo periodo.

Costo: 149 Euro

23 aprile  ore  17.00 – 20.00

Modalità: Webinar

ASSET ALLOCATION STRATEGICA

 

  • Le macro asset class: azioni, obbligazioni, asset reali
  • Caratteristiche e funzioni delle macro asset in diversi regimi di inflazione e nelle diverse fasi del ciclo economico
  • Definizione di asset allocation e importanza nel determinare i risultati di un portafoglio
  • Performance delle asset class nel lungo periodo
  • Stocks for the long run
  • Anatomia delle correzioni
  • Il portafoglio 60/40

SCEGLIERE L’ALLOCAZIONE ADEGUATA AL RISCHIO

 

  • La derivazione del profilo di rischio dell’investitore
  • Tolleranza al rischio vs capacità di rischio
  • Principi per la diversificazione del rischio
  • I limiti della moderna teoria di portafoglio
  • Asset allocation e variabilità dei rendimenti
  • Performance storica di diverse asset allocation
  • Probabilità di perdita
  • Drawdown e orizzonte temporale
  • Il global market portfolio
  • Il concetto di risk parity

COSTRUIRE UN PORTAFOGLIO CONFORTEVOLE

 

  • In che cosa consiste l’allocazione “goal based”
  • Il ribilanciamento del portafoglio per mantenere il profilo di rischio costante
  • Diversificazione temporale: PIC vs PAC
  • Il piano di accumulo (dollar cost average vs value average)
  • La calibrazione del PAC
  • Asset allocation e ciclo di vita

ASPETTI PRATICI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI UN PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO

  • Indici a capitalizzazione vs indici equal weight
  • l’utilizzo dei fattori di investimento
  • Il problema del contango negli investimenti in materie prime
  • Quale duration scegliere per diversi profili di rischio
  • Quanta  percentuale di corporates rispetto ai governativi
  • Quanto rischio di cambio hedgiare

 

    I PORTAFOGLI LAZY

    • Cosa sono i lazy portfolios
    • I possibili scenari economici
    • La diversificazione rispetto ai driver di rischio e rendimento
    • La performance tipica degli asset
    • La mappatura dei portafogli lazy
    • La replicabilità in Europa dei classici portafogli USA

     

      SCHOOL OF FINANCE

      Cube financial education

      Corsi pratici e concreti, che rendono comprensibili anche argomenti complessi, pensati per chi non si stanca di migliorare.